Сравнение BSPGX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPGX и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPGX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -4.63% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 1.08%.
BSPGX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPGX и BTMKX
BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPGX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
BSPGX
BTMKX
Сравнение BSPGX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPGX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.88 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.95 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.44 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPGX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BSPGX и BTMKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPGX и BTMKX
Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.56% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок BSPGX и BTMKX
Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPGX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -33.92% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.30% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -29.23% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -8.16% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -7.82% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.96% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPGX и BTMKX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 5.17%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPGX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.75% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.22% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.21% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.00% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 16.60% | +3.57% |