Сравнение BSNSX с BCOIX
BSNSX (Baird Strategic Municipal Bond Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - BSNSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird, while BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 5 years, BSNSX returned 2.10%/yr vs 0.72%/yr for BCOIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSNSX charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.
Доходность
Сравнение доходности BSNSX и BCOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSNSX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.25%.
BSNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
BCOIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам BSNSX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNSX Baird Strategic Municipal Bond Fund | 1.49% | 4.83% | 2.92% | 6.53% | -5.54% | 2.00% | 8.13% | 0.85% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.25% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 0.55% |
Correlation
The correlation between BSNSX and BCOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between BSNSX and BCOIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSNSX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
BSNSX
BCOIX
Сравнение BSNSX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSNSX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.27 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.12 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 6.25 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSNSX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74 | 1.47 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BSNSX и BCOIX
Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и BCOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSNSX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -18.13% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -2.58% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -5.61% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -18.13% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.44% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.19% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.87% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSNSX и BCOIX
Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.66%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSNSX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 2.67% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 3.71% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.64% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 4.67% | -1.31% |
Сравнение комиссий BSNSX и BCOIX
BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSNSX и BCOIX
Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BCOIX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.36% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
BSNSX Baird Strategic Municipal Bond Fund | 3.35% | 3.32% | 3.28% | 2.99% | 1.84% | 1.33% | 1.99% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSNSX and BCOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to BSNSX (0.66%). In terms of maximum drawdown, BSNSX dropped -9.77% vs BCOIX's -18.13%.
BSNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSNSX и BCOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор