PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMY с MLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMY с MLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and MLN (VanEck Long Muni ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMY tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index while MLN tracks the Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Both are passively managed. Over the past year, BSMY returned 8.12% vs 9.33% for MLN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for MLN.

Доходность

Сравнение доходности BSMY и MLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMY показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у MLN с доходностью 1.92%.

BSMY

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.33%
3 года*
3.46%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMY и MLN

2026 (YTD)20252024
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		1.43%3.82%-1.86%
MLN
VanEck Long Muni ETF		1.92%1.82%-0.57%

Correlation

The correlation between BSMY and MLN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between BSMY and MLN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF

VanEck Long Muni ETF

Часто сравнивают с BSMY:
BSMY с BSMQBSMY с HYMBBSMY с BESFBSMY с TNGYBSMY с IBMMBSMY с MEARBSMY с CALI
Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с LKORMLN с VCLTMLN с TLTMLN с EMNTMLN с BLV

Доходность на риск

BSMY vs. MLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMY
Ранг доходности на риск BSMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMY c MLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMYMLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.11

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.15

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.66

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

12.02

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMY vs. MLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMY на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLN равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMY и MLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMYMLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BSMY и MLN

Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и MLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMYMLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.81%

-28.36%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.56%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.58%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.73%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMY и MLN

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) составляет 1.28%, в то время как у VanEck Long Muni ETF (MLN) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMYMLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.19%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.45%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

7.31%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

8.88%

-3.65%

Сравнение комиссий BSMY и MLN

BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMY и MLN

Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MLN в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		3.53%3.31%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.71%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%

Часто задаваемые вопросы

BSMY and MLN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLN has higher volatility (1.56%) compared to BSMY (1.28%). In terms of maximum drawdown, BSMY dropped -6.81% vs MLN's -28.36%.

On 1-year performance, MLN leads with 9.33% vs 8.12% for BSMY. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLN has performed better with a 9.33% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for MLN.

MLN has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.53% for BSMY.

BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.24% for MLN.

BSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMY и MLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор