Сравнение BSMY с FBDC
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. BSMY is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, BSMY returned 7.58% vs -11.30% for FBDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BSMY charges 0.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
BSMY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.30% | 5.66% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between BSMY and FBDC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BSMY
FBDC
Сравнение BSMY c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMY | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.55 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.93 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMY и FBDC
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -20.60% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -20.60% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -12.29% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.74% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 12.23% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и FBDC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) составляет 0.93%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.45% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 14.59% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 18.06% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 17.86% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 17.86% | -12.74% |
Сравнение комиссий BSMY и FBDC
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и FBDC
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.31% | 0.79% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and FBDC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to BSMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, BSMY dropped -6.81% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, BSMY leads with 7.58% vs -11.30% for FBDC. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSMY has performed better with a 7.58% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 3.50% for BSMY.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 1.35% for FBDC.
BSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор