PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 3.23%/yr vs 14.61%/yr for XOP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и XOP

2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.48%

Correlation

The correlation between BSMW and XOP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between BSMW and XOP has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BSMW и XOP

Секторы
BSMW
XOP

Финансовые услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
XOP

-

Технологии

BSMW
0.1%
XOP

-

Сырьевые материалы

BSMW

-

XOP
2.9%

Коммуникационные услуги

BSMW

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

XOP

-

Энергетика

BSMW

-

XOP
97.2%

Здравоохранение

BSMW

-

XOP

-

Промышленность

BSMW

-

XOP

-

Недвижимость

BSMW

-

XOP

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

BSMW vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.64

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.14

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.00

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

7.66

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.64

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.06

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BSMW и XOP

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-90.27%

+82.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-15.14%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-34.98%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-36.44%

+35.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-42.59%

+40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

5.92%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и XOP

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.92%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

10.03%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

21.57%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

27.74%

-24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

33.88%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

40.27%

-35.27%

Сравнение комиссий BSMW и XOP

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и XOP

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and XOP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs XOP's -90.27%.

On 3-year performance, XOP leads with 14.61% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOP has performed better with a 14.61% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.90% for XOP.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while XOP is Energy Equities. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.35% for XOP.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор