Сравнение BSMW с TSLT
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. BSMW is passively managed, while TSLT is actively managed. Over the past year, BSMW returned 6.25% vs -7.27% for TSLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BSMW charges 0.18%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -40.32%.
BSMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -27.64%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -48.93%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.59% | 3.42% | -0.35% | 10.77% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -40.32% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
Correlation
The correlation between BSMW and TSLT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. TSLT — Ранг доходности на риск
BSMW
TSLT
Сравнение BSMW c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.13 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.26 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и TSLT
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -83.16% | +75.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -55.08% | +52.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -71.01% | +70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -50.68% | +48.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 27.59% | -26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и TSLT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.40%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 27.67%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 27.67% | -27.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 56.46% | -54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 87.39% | -84.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 116.72% | -111.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 116.72% | -111.76% |
Сравнение комиссий BSMW и TSLT
BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и TSLT
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.19% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and TSLT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (27.67%) compared to BSMW (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, BSMW leads with 6.25% vs -7.27% for TSLT. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSMW has performed better with a 6.25% return vs -7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
BSMW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for TSLT.
BSMW is categorized as Municipal Bonds, while TSLT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and T-Rex. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 1.05% for TSLT.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор