Сравнение BSMW с HECA
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. BSMW is passively managed, while HECA is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BSMW charges 0.18%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 4.04% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between BSMW and HECA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. HECA — Ранг доходности на риск
BSMW
HECA
Сравнение BSMW c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMW | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BSMW и HECA
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -11.81% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -9.80% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.18% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 12.41% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.41% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.41% | -7.41% |
Сравнение комиссий BSMW и HECA
BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и HECA
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and HECA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.01% for HECA.
BSMW is categorized as Municipal Bonds, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Invesco and Hedgeye. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор