Сравнение BSMU с MKTN
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes. BSMU is passively managed, while MKTN is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
BSMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.60% | 1.24% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between BSMU and MKTN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. MKTN — Ранг доходности на риск
BSMU
MKTN
Сравнение BSMU c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMU | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMU | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BSMU и MKTN
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -4.13% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.96% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -1.13% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 6.80% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.80% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.80% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и MKTN
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.80% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and MKTN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.51% for MKTN.
BSMU is categorized as Municipal Bonds, while MKTN is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор