Сравнение BSMT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BSMT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 1.42% | 6.96% | -0.35% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и RSP
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. RSP — Ранг доходности на риск
BSMT
RSP
Сравнение BSMT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.64 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и RSP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и RSP
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и RSP
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -59.92% | +43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.54% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -21.38% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.66% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.69% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.80% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и RSP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 4.40% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 8.84% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 17.16% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 16.20% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.36% | -11.86% |