PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMT с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSMT returned -0.12%/yr vs 18.31%/yr for PPA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 10.82%.

BSMT

1 день
-0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.15%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMT и PPA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.98%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%0.09%

Correlation

The correlation between BSMT and PPA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.07

Сравнение распределения секторов BSMT и PPA

Секторы
BSMT
PPA

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMT
1.9%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

BSMT
0.1%
PPA

-

Сырьевые материалы

BSMT

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

BSMT

-

PPA
0.1%

Потребительский защитный сектор

BSMT

-

PPA

-

Энергетика

BSMT

-

PPA

-

Здравоохранение

BSMT

-

PPA

-

Промышленность

BSMT

-

PPA
90.1%

Недвижимость

BSMT

-

PPA

-

Технологии

BSMT

-

PPA
9.8%

Коммунальные услуги

BSMT

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FUMBBSMT с FMUNBSMT с IBMMBSMT с GUMIBSMT с ZTAX
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

BSMT vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.51

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.20

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.11

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

6.14

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.51

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.99

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.66

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BSMT и PPA

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMTPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-57.37%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-13.71%

+12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-15.24%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-18.37%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-6.47%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.18%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

4.70%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и PPA

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.62%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMTPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

6.97%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

16.05%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

19.12%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

18.51%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

20.64%

-14.22%

Сравнение комиссий BSMT и PPA

BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и PPA

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BSMT and PPA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.97%) compared to BSMT (0.62%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 18.31% vs -0.12% for BSMT. On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 18.31% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

BSMT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.38% for PPA.

BSMT is categorized as Municipal Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.58% for PPA.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMT и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор