Сравнение BSMT с NRGU
BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BSMT returned 4.08% vs 126.07% for NRGU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
BSMT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMT и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 1.04% | 2.93% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -30.00% |
Correlation
The correlation between BSMT and NRGU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between BSMT and NRGU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMT vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BSMT
NRGU
Сравнение BSMT c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.89 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.47 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMT и NRGU
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMT | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -57.50% | +41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -43.89% | +42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -19.77% | +17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -26.04% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 19.57% | -19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и NRGU
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.40%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMT | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 24.11% | -23.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 63.88% | -62.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 77.06% | -75.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 89.11% | -84.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 89.11% | -82.74% |
Сравнение комиссий BSMT и NRGU
BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и NRGU
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMT and NRGU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (24.11%) compared to BSMT (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs 4.08% for BSMT. On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
BSMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for NRGU.
BSMT is categorized as Municipal Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.95% for NRGU.
BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMT и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор