Сравнение BSMS с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BSMS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.40% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
BSMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и XLG
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMS vs. XLG — Ранг доходности на риск
BSMS
XLG
Сравнение BSMS c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.71 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и XLG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и XLG
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и XLG
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -52.39% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -12.41% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -28.02% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.93% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.69% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.54% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и XLG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 5.82% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 10.65% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 19.97% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 18.68% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 18.81% | -12.53% |