Сравнение BSMR с XLEI
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.
BSMR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMR и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.93% | 1.87% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
Correlation
The correlation between BSMR and XLEI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов BSMR и XLEI
Секторы
BSMR
XLEI
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSMR
XLEI
Потребительский циклический сектор
BSMR
XLEI
-
Сырьевые материалы
BSMR
-
XLEI
-
Коммуникационные услуги
BSMR
-
XLEI
-
Потребительский защитный сектор
BSMR
-
XLEI
-
Энергетика
BSMR
-
XLEI
-
Здравоохранение
BSMR
-
XLEI
-
Промышленность
BSMR
-
XLEI
-
Недвижимость
BSMR
-
XLEI
-
Технологии
BSMR
-
XLEI
-
Коммунальные услуги
BSMR
-
XLEI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. XLEI — Ранг доходности на риск
BSMR
XLEI
Сравнение BSMR c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.67 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и XLEI
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -7.98% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.75% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.52% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 13.13% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 13.13% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 13.13% | -7.41% |
Сравнение комиссий BSMR и XLEI
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и XLEI
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности XLEI в 16.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and XLEI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.72% for BSMR.
BSMR is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор