PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с BOBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с BOBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMR returned 3.90% vs 33.95% for BOBP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и BOBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у BOBP с доходностью 23.96%.

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

BOBP

1 день
-0.81%
1 месяц
6.01%
С начала года
23.96%
6 месяцев
23.09%
1 год
33.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и BOBP

2026 (YTD)2025
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.41%
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		23.96%8.50%

Correlation

The correlation between BSMR and BOBP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов BSMR и BOBP

Секторы
BSMR
BOBP

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

32.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

40.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

BSMR
1.9%
BOBP

-

Потребительский циклический сектор

BSMR
0.0%
BOBP
1.4%

Сырьевые материалы

BSMR

-

BOBP
10.9%

Коммуникационные услуги

BSMR

-

BOBP
3.9%

Потребительский защитный сектор

BSMR

-

BOBP
2.8%

Энергетика

BSMR

-

BOBP
3.7%

Здравоохранение

BSMR

-

BOBP

-

Промышленность

BSMR

-

BOBP
32.0%

Недвижимость

BSMR

-

BOBP

-

Технологии

BSMR

-

BOBP
40.7%

Коммунальные услуги

BSMR

-

BOBP
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с SCMBBSMR с CALI
Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с USFR

Доходность на риск

BSMR vs. BOBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c BOBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRBOBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.85

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18
2.54

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.34

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

2.61

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

11.56

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. BOBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BOBP равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и BOBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRBOBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.85

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.83

-1.61

Просадки

Сравнение просадок BSMR и BOBP

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, примерно равная максимальной просадке BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и BOBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRBOBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-13.06%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-13.06%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.81%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.63%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.95%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и BOBP

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.37%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRBOBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

6.99%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

16.34%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

18.48%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

18.26%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

18.26%

-12.54%

Сравнение комиссий BSMR и BOBP

BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOBP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и BOBP

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности BOBP в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.67%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and BOBP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (6.99%) compared to BSMR (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs BOBP's -13.06%.

On 1-year performance, BOBP leads with 33.95% vs 3.90% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 33.95% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.

BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.67% for BOBP.

BSMR is categorized as Municipal Bonds, while BOBP is Large Cap Blend Equities. BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index. They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.70% for BOBP.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и BOBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор