PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%4.77%

Correlation

The correlation between BSMP and XMMO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.09

Сравнение распределения секторов BSMP и XMMO

Секторы
BSMP
XMMO

Финансовые услуги

50.3%
2.4%

Недвижимость

2.7%
6.1%

Промышленность

0.4%
41.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

7.7%

Здравоохранение

-

6.3%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
XMMO
2.4%

Недвижимость

BSMP
2.7%
XMMO
6.1%

Промышленность

BSMP
0.4%
XMMO
41.1%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
XMMO
4.6%

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
XMMO
1.6%

Сырьевые материалы

BSMP

-

XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

XMMO
0.5%

Энергетика

BSMP

-

XMMO
7.7%

Здравоохранение

BSMP

-

XMMO
6.3%

Технологии

BSMP

-

XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

BSMP

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BSMP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и XMMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.26%

—

Сравнение комиссий BSMP и XMMO

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и XMMO

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and XMMO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

BSMP has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.60% for XMMO.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while XMMO is Momentum. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор