PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с XES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и XES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%9.70%

Correlation

The correlation between BSMP and XES is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.04

The correlation between BSMP and XES shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMP и XES

Секторы
BSMP
XES

Финансовые услуги

50.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
XES

-

Недвижимость

BSMP
2.7%
XES

-

Промышленность

BSMP
0.4%
XES
2.5%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
XES

-

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
XES

-

Сырьевые материалы

BSMP

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

XES

-

Энергетика

BSMP

-

XES
97.5%

Здравоохранение

BSMP

-

XES

-

Технологии

BSMP

-

XES

-

Коммунальные услуги

BSMP

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

BSMP vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.07

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и XES

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-95.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-70.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-54.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и XES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

39.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

45.03%

—

Сравнение комиссий BSMP и XES

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и XES

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XES в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and XES have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

BSMP has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.10% for XES.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while XES is Energy Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.35% for XES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор