Сравнение BSMP с UGA
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам BSMP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.62% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 8.96% |
Correlation
The correlation between BSMP and UGA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. UGA — Ранг доходности на риск
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение BSMP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMP и UGA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.22% | — |
Сравнение комиссий BSMP и UGA
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и UGA
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BSMP has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for UGA.
BSMP is categorized as Municipal Bonds, while UGA is Oil & Gas. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор