Сравнение BSMP с SPHQ
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам BSMP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.62% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.64% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 9.51% |
Correlation
The correlation between BSMP and SPHQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between BSMP and SPHQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение BSMP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMP и SPHQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.91% | — |
Сравнение комиссий BSMP и SPHQ
BSMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и SPHQ
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPHQ в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.07% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and SPHQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.05% for BSMP.
BSMP is categorized as Municipal Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор