PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%4.84%

Correlation

The correlation between BSMP and SPHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.06

The correlation between BSMP and SPHD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMP и SPHD

Секторы
BSMP
SPHD

Финансовые услуги

50.3%
15.6%

Недвижимость

2.7%
20.1%

Промышленность

0.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
SPHD
15.6%

Недвижимость

BSMP
2.7%
SPHD
20.1%

Промышленность

BSMP
0.4%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

BSMP

-

SPHD

-

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

SPHD
17.8%

Энергетика

BSMP

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

BSMP

-

SPHD
5.1%

Технологии

BSMP

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

BSMP

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BSMP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и SPHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и SPHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.64%

—

Сравнение комиссий BSMP и SPHD

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и SPHD

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and SPHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.27% for BSMP.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while SPHD is Dividend. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор