Сравнение BSMP с SOXQ
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 87.11%
- 1 год
- 148.28%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | -0.08% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 90.13% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between BSMP and SOXQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between BSMP and SOXQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXQ
Сравнение BSMP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMP и SOXQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.22% | — |
Сравнение комиссий BSMP и SOXQ
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и SOXQ
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.27% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and SOXQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.
BSMP has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.27% for SOXQ.
BSMP is categorized as Municipal Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор