Сравнение BSMC с TCV
BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 27.84% vs 32.54% for TCV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности BSMC и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
BSMC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMC и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 16.38% | 9.85% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between BSMC and TCV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMC vs. TCV — Ранг доходности на риск
BSMC
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMC c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMC | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMC и TCV
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMC | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -12.23% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -12.23% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.29% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMC | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 21.12% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.12% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.12% | -5.13% |
Сравнение комиссий BSMC и TCV
BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и TCV
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.90% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMC and TCV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 27.84% for BSMC. On fees, BSMC is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMC is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
BSMC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Brandes and Towle. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для BSMC и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор