PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с BISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с BISMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and BISMX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class I) are both funds - BSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while BISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 23.93% vs 9.44% for BISMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMC charges 0.70%/yr vs 1.11%/yr for BISMX.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и BISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у BISMX с доходностью -2.29%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.22%
1 год
9.44%
3 года*
27.96%
5 лет*
16.55%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и BISMX

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.66%15.52%10.21%11.69%
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-2.29%45.81%23.44%17.37%

Correlation

The correlation between BSMC and BISMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between BSMC and BISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с AVUVBSMC с RWJBSMC с JPSVBSMC с SLYV
Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AQGIXBISMX с AVALXBISMX с BINCXBISMX с BGVIXBISMX с TIBIXBISMX с BSCMXBISMX с QLEIX

Доходность на риск

BSMC vs. BISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c BISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMCBISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.80

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.25

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.86

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

2.30

+7.11

BSMC vs. BISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BISMX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и BISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMC и BISMX

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и BISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCBISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-47.07%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.61%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-10.35%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.93%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.36%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и BISMX

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеют волатильность 3.71% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCBISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.55%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.41%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.57%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.90%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.24%

+1.82%

Сравнение комиссий BSMC и BISMX

BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BISMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и BISMX

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BISMX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.41%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and BISMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (3.71%) compared to BISMX (3.55%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs BISMX's -47.07%.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и BISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор