Сравнение BISMX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BISMX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISMX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | -0.91% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции BISMX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.57% соответственно.
BISMX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 10.97%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISMX и QLEIX
BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
BISMX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
BISMX
QLEIX
Сравнение BISMX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISMX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.01 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.10 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 12.22 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISMX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 2.22 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BISMX и QLEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISMX и QLEIX
Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.37% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BISMX и QLEIX
Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISMX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -38.11% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -6.49% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -17.07% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -38.11% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -3.57% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.80% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.64% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISMX и QLEIX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISMX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 1.88% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 4.90% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 8.61% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 10.22% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 10.55% | +3.63% |