Сравнение BSJX с BSJQ
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJX returned 6.07% vs 4.03% for BSJQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.02%.
BSJX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.47% | 5.46% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.02% | 3.68% |
Correlation
The correlation between BSJX and BSJQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BSJX and BSJQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
BSJX
BSJQ
Сравнение BSJX c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJX | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.66 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 7.48 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 30.02 | -21.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJX и BSJQ
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -24.13% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.54% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.27% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.15% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.13% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и BSJQ
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BSJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.61% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 1.01% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.35% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.73% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 8.41% | -4.12% |
Сравнение комиссий BSJX и BSJQ
И BSJX, и BSJQ имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и BSJQ
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BSJQ в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.79% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.89% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and BSJQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJX has higher volatility (1.08%) compared to BSJQ (0.61%). In terms of maximum drawdown, BSJX dropped -3.40% vs BSJQ's -24.13%.
On 1-year performance, BSJX leads with 6.07% vs 4.03% for BSJQ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJX has performed better with a 6.07% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJX and BSJQ have the same expense ratio: 0.42% per year.
BSJX has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 5.79% for BSJQ.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index.
BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор