PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и BBHY

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%5.21%

Correlation

The correlation between BSJX and BBHY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов BSJX и BBHY

Секторы
BSJX
BBHY

Энергетика

9.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.0%

Технологии

6.3%
4.0%

Промышленность

6.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Здравоохранение

3.1%
5.4%

Финансовые услуги

2.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.5%

Недвижимость

1.3%
3.9%

Энергетика

BSJX
9.6%
BBHY
5.2%

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
BBHY
10.0%

Технологии

BSJX
6.3%
BBHY
4.0%

Промышленность

BSJX
6.1%
BBHY
8.4%

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
BBHY
7.9%

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
BBHY
3.2%

Здравоохранение

BSJX
3.1%
BBHY
5.4%

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
BBHY
4.1%

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
BBHY
2.0%

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
BBHY
2.5%

Недвижимость

BSJX
1.3%
BBHY
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYHGBSJX с HYZDBSJX с BSJO
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

BSJX vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.64

+0.97

Просадки

Сравнение просадок BSJX и BBHY

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-24.98%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.14%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.37%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и BBHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.62%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

7.26%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

7.53%

-3.22%

Сравнение комиссий BSJX и BBHY

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и BBHY

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSJX and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.43% for BSJX.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.15% for BBHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор