Сравнение BSJW с IDMO
BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSJW is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.21% vs 20.05% for IDMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности BSJW и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJW показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.56%.
BSJW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам BSJW и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 1.54% | 9.85% | 3.62% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 7.56% | 42.17% | -0.12% |
Correlation
The correlation between BSJW and IDMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BSJW and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJW vs. IDMO — Ранг доходности на риск
BSJW
IDMO
Сравнение BSJW c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJW | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.64 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.39 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJW и IDMO
Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJW | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -39.38% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -12.31% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.56% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -9.70% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.14% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJW и IDMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) составляет 0.88%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BSJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJW | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.90% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 16.88% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 18.54% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 18.13% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 17.89% | -12.86% |
Сравнение комиссий BSJW и IDMO
BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJW и IDMO
Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности IDMO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 6.59% | 6.36% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.72% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BSJW and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.90%) compared to BSJW (0.88%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs IDMO's -39.38%.
On 1-year performance, IDMO leads with 20.05% vs 6.21% for BSJW. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BSJW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 20.05% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.
BSJW has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.72% for IDMO.
BSJW is categorized as High Yield Bonds, while IDMO is Momentum. BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.25% for IDMO.
BSJW currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJW и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор