PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 10.08% for HYEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и HYEM

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%5.83%

Correlation

The correlation between BSJW and HYEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов BSJW и HYEM

Секторы
BSJW
HYEM

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

6.4%

-

Промышленность

4.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

3.5%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

BSJW
9.3%
HYEM

-

Энергетика

BSJW
6.4%
HYEM

-

Промышленность

BSJW
4.6%
HYEM
100.0%

Коммуникационные услуги

BSJW
4.0%
HYEM

-

Финансовые услуги

BSJW
3.5%
HYEM

-

Здравоохранение

BSJW
3.4%
HYEM

-

Технологии

BSJW
2.5%
HYEM

-

Потребительский защитный сектор

BSJW
2.4%
HYEM

-

Сырьевые материалы

BSJW
1.6%
HYEM

-

Недвижимость

BSJW
1.2%
HYEM

-

Коммунальные услуги

BSJW
0.9%
HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQ
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

BSJW vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.33

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.42

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.71

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

15.14

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.33

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.54

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BSJW и HYEM

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-30.96%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.73%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.20%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-4.40%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.67%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и HYEM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) составляет 1.22%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что BSJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.32%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

3.21%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.33%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

7.49%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

9.27%

-4.16%

Сравнение комиссий BSJW и HYEM

BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и HYEM

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and HYEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.32%) compared to BSJW (1.22%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs HYEM's -30.96%.

On 1-year performance, HYEM leads with 10.08% vs 6.85% for BSJW. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYEM has performed better with a 10.08% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.

BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 6.53% for HYEM.

BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор