Сравнение BSJW с HYEM
BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.21% vs 8.40% for HYEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности BSJW и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJW показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 4.18%.
BSJW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам BSJW и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 1.54% | 9.85% | 3.62% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 4.18% | 9.24% | 6.16% |
Correlation
The correlation between BSJW and HYEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJW vs. HYEM — Ранг доходности на риск
BSJW
HYEM
Сравнение BSJW c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJW | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.09 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 12.45 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJW и HYEM
Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJW | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -30.96% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.73% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.37% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJW и HYEM
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеют волатильность 0.88% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJW | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.86% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 3.16% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.40% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 7.50% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 9.26% | -4.23% |
Сравнение комиссий BSJW и HYEM
BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJW и HYEM
Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности HYEM в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF | 6.59% | 6.36% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.75% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
BSJW and HYEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJW has higher volatility (0.88%) compared to HYEM (0.86%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs HYEM's -30.96%.
On 1-year performance, HYEM leads with 8.40% vs 6.21% for BSJW. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYEM has performed better with a 8.40% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.
HYEM has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 6.59% for BSJW.
BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.40% for HYEM.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJW и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор