PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BSJV is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJV returned 6.50% vs 40.83% for QQQM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и QQQM

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%7.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%12.62%

Correlation

The correlation between BSJV and QQQM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between BSJV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJV и QQQM

Секторы
BSJV
QQQM

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.3%

Промышленность

6.8%
2.8%

Энергетика

6.3%
0.6%

Здравоохранение

4.5%
4.2%

Финансовые услуги

4.3%
0.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.8%

Технологии

2.5%
53.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
QQQM
12.3%

Промышленность

BSJV
6.8%
QQQM
2.8%

Энергетика

BSJV
6.3%
QQQM
0.6%

Здравоохранение

BSJV
4.5%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
QQQM
1.1%

Недвижимость

BSJV
2.8%
QQQM
0.1%

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
QQQM
15.8%

Технологии

BSJV
2.5%
QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
QQQM
1.4%

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
QQQM
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

BSJV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.58

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.38

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.43

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.15

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.84

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BSJV и QQQM

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-35.04%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-11.96%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.75%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-8.24%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.11%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и QQQM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) составляет 1.25%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BSJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.51%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

12.06%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

15.91%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

22.23%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

22.11%

-15.95%

Сравнение комиссий BSJV и QQQM

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и QQQM

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and QQQM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to BSJV (1.25%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 6.50% for BSJV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSJV has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

BSJV has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.42% for QQQM.

BSJV is categorized as High Yield Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор