Сравнение BSJV с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
BSJV и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJV и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJV и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | -0.84% | 9.50% | 5.66% | 0.35% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
BSJV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJV и PSH
BSJV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
BSJV vs. PSH — Ранг доходности на риск
BSJV
PSH
Сравнение BSJV c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJV | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.54 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.34 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 10.93 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJV | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.20 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BSJV и PSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJV и PSH
Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.52% | 6.67% | 1.62% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJV и PSH
Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJV | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -3.06% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -2.84% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.27% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJV и PSH
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BSJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJV | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.59% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.00% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 3.94% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.30% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.30% | +2.98% |