PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с PSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJV is passively managed, while PSH is actively managed. Over the past year, BSJV returned 6.50% vs 6.25% for PSH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 2.02%.

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и PSH

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%0.35%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		2.02%7.34%7.96%0.38%

Correlation

The correlation between BSJV and PSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between BSJV and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJV и PSH

Секторы
BSJV
PSH

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

6.8%

-

Энергетика

6.3%
0.1%

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.3%
1.3%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Технологии

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
PSH

-

Промышленность

BSJV
6.8%
PSH

-

Энергетика

BSJV
6.3%
PSH
0.1%

Здравоохранение

BSJV
4.5%
PSH

-

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
PSH
1.3%

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
PSH

-

Недвижимость

BSJV
2.8%
PSH

-

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
PSH

-

Технологии

BSJV
2.5%
PSH

-

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
PSH

-

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

BSJV vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.26

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.43

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.10

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

2.23

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BSJV и PSH

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-3.06%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.42%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.26%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и PSH

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BSJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.70%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.10%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.01%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

3.26%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

3.26%

+2.90%

Сравнение комиссий BSJV и PSH

BSJV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и PSH

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and PSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJV has higher volatility (1.25%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, BSJV leads with 6.50% vs 6.25% for PSH. On fees, BSJV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJV has performed better with a 6.50% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 6.58% for BSJV.

They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.45% for PSH.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор