PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJV с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

BSJV и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJV и HYLB

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		-0.84%9.50%5.66%7.24%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

BSJV

1 день
0.30%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с BSJOBSJV с SPHYBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий BSJV и HYLB

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJV vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.92

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.01

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.57

+0.80

Корреляция

Корреляция между BSJV и HYLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и HYLB

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.61%6.52%6.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BSJV и HYLB

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJVHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-22.91%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-3.88%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.02%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.47%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и HYLB

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BSJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJVHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.22%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.83%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

5.49%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

7.45%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

8.24%

-1.96%