PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с HYHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - BSJV tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031 while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJV returned 6.29% vs 7.44% for HYHG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.06%.

BSJV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и HYHG

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		0.52%9.50%5.66%7.24%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.06%5.31%11.41%3.97%

Correlation

The correlation between BSJV and HYHG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов BSJV и HYHG

Секторы
BSJV
HYHG

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

6.8%

-

Энергетика

6.3%

-

Здравоохранение

4.5%
0.6%

Финансовые услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
1.1%

Технологии

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
HYHG

-

Промышленность

BSJV
6.8%
HYHG

-

Энергетика

BSJV
6.3%
HYHG

-

Здравоохранение

BSJV
4.5%
HYHG
0.6%

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
HYHG

-

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
HYHG

-

Недвижимость

BSJV
2.8%
HYHG

-

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
HYHG
1.1%

Технологии

BSJV
2.5%
HYHG

-

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
HYHG

-

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

BSJV vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.35

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.96

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.70

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

12.16

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.46

+0.92

Просадки

Сравнение просадок BSJV и HYHG

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-25.71%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.02%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.29%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.04%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и HYHG

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 1.33% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

4.29%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

5.56%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

8.15%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

9.15%

-2.98%

Сравнение комиссий BSJV и HYHG

BSJV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и HYHG

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%6.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and HYHG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.39%) compared to BSJV (1.33%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs HYHG's -25.71%.

On 1-year performance, HYHG leads with 7.44% vs 6.29% for BSJV. On fees, BSJV is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYHG has performed better with a 7.44% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 6.62% for BSJV.

BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.50% for HYHG.

BSJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор