PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с IBHJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BSJU returned 6.80% vs 7.00% for IBHJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHJ.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJU показывает доходность 1.21%, а IBHJ немного ниже – 1.19%.

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHJ

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и IBHJ

2026 (YTD)202520242023
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%8.34%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		1.19%9.28%7.32%8.37%

Correlation

The correlation between BSJU and IBHJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between BSJU and IBHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ
Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с MTBAIBHJ с SPHYIBHJ с USHY

Доходность на риск

BSJU vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUIBHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.71

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.86

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

12.84

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHJ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUIBHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.50

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BSJU и IBHJ

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и IBHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-4.93%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.46%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.69%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.62%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и IBHJ

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.21%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.26%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.12%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

5.95%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

5.95%

+1.95%

Сравнение комиссий BSJU и IBHJ

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHJ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и IBHJ

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что сопоставимо с доходностью IBHJ в 6.70%

ПозицияTTM2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.70%6.64%6.87%3.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJU and IBHJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJU has higher volatility (1.28%) compared to IBHJ (1.21%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs IBHJ's -4.93%.

On 1-year performance, IBHJ leads with 7.00% vs 6.80% for BSJU. On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHJ has performed better with a 7.00% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

IBHJ has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 6.66% for BSJU.

BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.35% for IBHJ.

BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и IBHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор