Сравнение BSJU с IBHJ
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.19%/yr vs 8.33%/yr for IBHJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHJ.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и IBHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью 2.37%.
BSJU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJU и IBHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.23% | 8.58% | 8.20% | 7.89% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 2.37% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
Correlation
The correlation between BSJU and IBHJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BSJU and IBHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
BSJU
IBHJ
Сравнение BSJU c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJU | IBHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 11.95 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJU и IBHJ
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и IBHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -4.93% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.46% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -4.93% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.39% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.61% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и IBHJ
Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 0.76%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.88% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.33% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.12% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.87% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.87% | +1.93% |
Сравнение комиссий BSJU и IBHJ
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHJ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и IBHJ
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что сопоставимо с доходностью IBHJ в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJU and IBHJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHJ has higher volatility (0.88%) compared to BSJU (0.76%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs IBHJ's -4.93%.
On 3-year performance, IBHJ leads with 8.33% vs 8.19% for BSJU. On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSJU has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHJ has performed better with a 8.33% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 6.63% for BSJU.
BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.35% for IBHJ.
BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и IBHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор