Сравнение BSJU с ESHY
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJU
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJU и ESHY
Сравнение распределения секторов BSJU и ESHY
Секторы
BSJU
ESHY
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
BSJU
ESHY
-
Энергетика
BSJU
ESHY
Здравоохранение
BSJU
ESHY
-
Финансовые услуги
BSJU
ESHY
-
Промышленность
BSJU
ESHY
-
Недвижимость
BSJU
ESHY
-
Технологии
BSJU
ESHY
-
Коммуникационные услуги
BSJU
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
BSJU
ESHY
-
Сырьевые материалы
BSJU
ESHY
-
Коммунальные услуги
BSJU
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BSJU
ESHY
Сравнение BSJU c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и ESHY
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | 0.00% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 0.00% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 0.00% | +7.90% |
Сравнение комиссий BSJU и ESHY
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и ESHY
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.66% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
BSJU has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for ESHY.
BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор