Сравнение BSJU с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
BSJU и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и BSJQ
И BSJU, и BSJQ имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
BSJU vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
BSJU
BSJQ
Сравнение BSJU c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.63 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.39 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 17.12 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.54 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и BSJQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и BSJQ
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и BSJQ
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -24.13% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.52% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.22% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.35% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и BSJQ
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.59% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 0.94% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 3.21% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 5.74% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 8.54% | -0.50% |