Сравнение BRLN с SAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX).
BRLN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BRLN и SAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRLN и SAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | -0.55% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.34% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SAMFX с доходностью -0.34%.
BRLN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRLN и SAMFX
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAMFX в 0.46%.
Доходность на риск
BRLN vs. SAMFX — Ранг доходности на риск
BRLN
SAMFX
Сравнение BRLN c SAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLN | SAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.53 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLN | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.57 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между BRLN и SAMFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и SAMFX
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SAMFX в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.60% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.84% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и SAMFX
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и SAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRLN | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -18.72% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.82% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.50% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.50% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.97% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и SAMFX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 1.30%, в то время как у Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRLN | SAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.60% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.52% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.37% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 5.84% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 4.87% | -1.09% |