PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с BBHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.97%/yr vs 8.81%/yr for BBHY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 1.90%.

BSJU

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.40%
3 года*
8.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.28%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		2.05%8.58%8.20%12.91%-2.11%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.90%8.51%7.81%11.98%0.21%

Correlation

The correlation between BSJU and BBHY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between BSJU and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

BSJU vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJUBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.72

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.66

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

11.84

-0.07

BSJU vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BBHY

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-24.98%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.37%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-5.00%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.13%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-2.36%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BBHY

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.00% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.94%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.67%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

7.28%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

7.51%

+0.34%

Сравнение комиссий BSJU и BBHY

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BBHY

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности BBHY в 6.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.64%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSJU and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBHY has higher volatility (1.00%) compared to BSJU (1.00%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, BSJU leads with 8.97% vs 8.81% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJU has performed better with a 8.97% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

BBHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.64% for BSJU.

BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор