Сравнение BSJT с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BSJT и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.26% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%.
BSJT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и SPHQ
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
BSJT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BSJT
SPHQ
Сравнение BSJT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.32 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и SPHQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и SPHQ
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.84% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и SPHQ
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -57.83% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -8.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -6.04% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.78% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.51% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.27% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 9.65% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 17.12% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.39% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.81% | -9.48% |