PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index while JNK tracks the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 8.73%/yr for JNK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.67%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и JNK

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%0.01%

Correlation

The correlation between BSJT and JNK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between BSJT and JNK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJT и JNK

Секторы
BSJT
JNK

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Технологии

7.2%
0.0%

Энергетика

6.7%
0.0%

Промышленность

6.3%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

3.2%

-

Финансовые услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

BSJT
9.0%
JNK

-

Технологии

BSJT
7.2%
JNK
0.0%

Энергетика

BSJT
6.7%
JNK
0.0%

Промышленность

BSJT
6.3%
JNK

-

Коммуникационные услуги

BSJT
3.3%
JNK

-

Недвижимость

BSJT
3.2%
JNK

-

Финансовые услуги

BSJT
2.9%
JNK

-

Сырьевые материалы

BSJT
2.8%
JNK

-

Коммунальные услуги

BSJT
1.9%
JNK

-

Здравоохранение

BSJT
1.6%
JNK

-

Потребительский защитный сектор

BSJT
1.2%
JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

BSJT vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.87

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

12.66

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BSJT и JNK

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-38.48%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.51%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-5.02%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.10%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.70%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и JNK

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 0.96%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.14%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.97%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.82%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

7.54%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

8.31%

-0.11%

Сравнение комиссий BSJT и JNK

BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и JNK

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and JNK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs JNK's -38.48%.

On 3-year performance, JNK leads with 8.73% vs 8.62% for BSJT. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JNK has performed better with a 8.73% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 6.61% for JNK.

BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор