PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с IBHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index while IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 9.00%/yr for IBHI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHI.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у IBHI с доходностью 1.61%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и IBHI

2026 (YTD)2025202420232022
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-8.34%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%

Correlation

The correlation between BSJT and IBHI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between BSJT and IBHI shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJT и IBHI

Секторы
BSJT
IBHI

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Технологии

7.2%

-

Энергетика

6.7%
100.0%

Промышленность

6.3%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

3.2%

-

Финансовые услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

BSJT
9.0%
IBHI

-

Технологии

BSJT
7.2%
IBHI

-

Энергетика

BSJT
6.7%
IBHI
100.0%

Промышленность

BSJT
6.3%
IBHI

-

Коммуникационные услуги

BSJT
3.3%
IBHI

-

Недвижимость

BSJT
3.2%
IBHI

-

Финансовые услуги

BSJT
2.9%
IBHI

-

Сырьевые материалы

BSJT
2.8%
IBHI

-

Коммунальные услуги

BSJT
1.9%
IBHI

-

Здравоохранение

BSJT
1.6%
IBHI

-

Потребительский защитный сектор

BSJT
1.2%
IBHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC

Доходность на риск

BSJT vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTIBHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.85

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.33

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

14.61

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHI равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTIBHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BSJT и IBHI

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и IBHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-13.65%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.11%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-5.73%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.09%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.84%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.48%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и IBHI

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеют волатильность 0.96% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.92%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.77%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.81%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

7.98%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

7.98%

+0.22%

Сравнение комиссий BSJT и IBHI

BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и IBHI

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что сопоставимо с доходностью IBHI в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and IBHI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJT has higher volatility (0.96%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs IBHI's -13.65%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs 8.62% for BSJT. On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 6.69% for IBHI.

BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.35% for IBHI.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и IBHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор