Сравнение BSJT с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
BSJT и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 0.42% |
Доходность по периодам
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и IBHE
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
BSJT vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BSJT
IBHE
Сравнение BSJT c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 4.09 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.96 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.38 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 49.80 | -41.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и IBHE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и IBHE
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и IBHE
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -26.91% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -0.69% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.45% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.08% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и IBHE
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.00% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.49% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 1.33% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.90% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 11.67% | -3.34% |