PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 4.39%/yr for SPHY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.54%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%5.85%

Correlation

The correlation between BSJS and SPHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between BSJS and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и SPHY

Секторы
BSJS
SPHY

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
0.1%

Финансовые услуги

4.6%
99.9%

Технологии

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
SPHY

-

Промышленность

BSJS
9.1%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
SPHY

-

Энергетика

BSJS
5.4%
SPHY
0.1%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
SPHY
99.9%

Технологии

BSJS
4.5%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
SPHY

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
SPHY

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
SPHY

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

BSJS vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.96

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.98

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.98

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

13.52

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BSJS и SPHY

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-21.97%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.41%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-4.85%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-15.29%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.22%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.29%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и SPHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.14%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.91%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.68%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

7.17%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.89%

-0.75%

Сравнение комиссий BSJS и SPHY

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и SPHY

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and SPHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.39% vs 3.29% for BSJS. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.39% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.27% for BSJS.

BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.05% for SPHY.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор