Сравнение BSJS с PHYD
BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. BSJS is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, BSJS returned 8.67%/yr vs 8.72%/yr for PHYD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.32%.
BSJS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJS и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 8.31% | 7.38% | 8.31% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between BSJS and PHYD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between BSJS and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJS vs. PHYD — Ранг доходности на риск
BSJS
PHYD
Сравнение BSJS c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJS | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.66 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 14.79 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJS и PHYD
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJS | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -4.33% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.10% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -4.14% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.79% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.62% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.52% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и PHYD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.61%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJS | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.07% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.57% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 3.36% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 4.58% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.58% | +2.53% |
Сравнение комиссий BSJS и PHYD
BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и PHYD
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PHYD в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.22% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJS and PHYD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYD has higher volatility (1.07%) compared to BSJS (0.61%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 8.67% for BSJS. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.22% for BSJS.
They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.55% for PHYD.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJS и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор