PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%4.99%

Correlation

The correlation between BSJP and PPA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.48

The correlation between BSJP and PPA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и PPA

Секторы
BSJP
PPA

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%
90.1%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
PPA

-

Промышленность

BSJP
4.7%
PPA
90.1%

Энергетика

BSJP
0.1%
PPA

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

PPA

-

Здравоохранение

BSJP

-

PPA

-

Недвижимость

BSJP

-

PPA

-

Технологии

BSJP

-

PPA
9.8%

Коммунальные услуги

BSJP

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

BSJP vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и PPA

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и PPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.64%

—

Сравнение комиссий BSJP и PPA

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и PPA

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and PPA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.38% for PPA.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор