Сравнение BSJP с IBMP
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for IBMP.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 4.16% | 6.26% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 1.38% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 6.22% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BSJP and IBMP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between BSJP and IBMP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. IBMP — Ранг доходности на риск
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMP
Сравнение BSJP c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJP | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJP и IBMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и IBMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.96% | — |
Сравнение комиссий BSJP и IBMP
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и IBMP
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IBMP в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and IBMP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.89% for BSJP.
BSJP is categorized as High Yield Bonds, while IBMP is Municipal Bonds. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.18% for IBMP.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор