Сравнение BSIVX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIVX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIVX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 0.86% | 12.68% | 9.71% | 18.42% | -20.48% | 14.28% | 19.81% | 25.35% | -12.05% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
BSIVX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIVX и VTMFX
BSIVX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSIVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BSIVX
VTMFX
Сравнение BSIVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIVX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 8.12 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BSIVX и VTMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIVX и VTMFX
Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 4.05% | 4.09% | 7.44% | 3.69% | 3.33% | 13.30% | 4.19% | 6.04% | 33.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSIVX и VTMFX
Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.76% | -28.49% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -6.82% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -17.40% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.00% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -3.57% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.45% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIVX и VTMFX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 2.86% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 4.82% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 8.55% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 8.51% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 9.10% | +17.26% |