Сравнение BSIVX с VSCIX
BSIVX (BlackRock Small Cap Index V.I. Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BSIVX returned 6.36%/yr vs 7.27%/yr for VSCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BSIVX charges 0.21%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности BSIVX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSIVX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 14.97%.
BSIVX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
VSCIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам BSIVX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 18.75% | 12.68% | 9.71% | 18.42% | -20.48% | 14.28% | 19.81% | 25.35% | -12.05% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 14.97% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -6.90% |
Correlation
The correlation between BSIVX and VSCIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between BSIVX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BSIVX
VSCIX
Сравнение BSIVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIVX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.34 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 12.33 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BSIVX и VSCIX
Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.76% | -59.66% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.97% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -25.25% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -28.13% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -10.12% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.43% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIVX и VSCIX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.35% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.73% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 16.25% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 20.72% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 21.57% | +4.62% |
Сравнение комиссий BSIVX и VSCIX
BSIVX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIVX и VSCIX
Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 3.44% | 4.09% | 7.44% | 3.69% | 3.33% | 13.30% | 4.19% | 6.04% | 33.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BSIVX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSIVX has higher volatility (5.62%) compared to VSCIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, BSIVX dropped -41.76% vs VSCIX's -59.66%.
BSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIVX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор