PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSIIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		-0.75%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BSIIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.64% против 13.99% соответственно.

BSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.73%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
3.64%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с DODIXBSIIX с IUSBSIIX с VTEBBSIIX с VOOBSIIX с ACSNXBSIIX с SWPPX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BSIIX и VTCLX

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BSIIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.98

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.50

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.52

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

7.35

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.98

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.77

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.50

+0.78

Корреляция

Корреляция между BSIIX и VTCLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и VTCLX

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и VTCLX

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSIIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-55.18%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.20%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-24.98%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.91%

-34.56%

+24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.12%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-7.61%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.53%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSIIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.42%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

9.68%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

18.43%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

17.23%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

18.26%

-15.15%