PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs 15.10%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 9.47%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-7.30%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%13.98%

Correlation

The correlation between BSGLX and VIGIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.84

The correlation between BSGLX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

BSGLX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.76

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.40

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.70

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

5.96

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.76

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и VIGIX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-56.95%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-16.51%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-23.03%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-35.62%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-1.51%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-16.27%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

4.68%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и VIGIX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.92%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.17%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

15.92%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

22.35%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

21.59%

+6.41%

Сравнение комиссий BSGLX и VIGIX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и VIGIX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BSGLX and VIGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.92%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор