Сравнение BSGLX с VIGAX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs 13.38%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 5.74%.
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
VIGAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам BSGLX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 14.03% |
Correlation
The correlation between BSGLX and VIGAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between BSGLX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
BSGLX
VIGAX
Сравнение BSGLX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSGLX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.01 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и VIGAX
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -50.66% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -16.51% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -23.04% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -35.63% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -4.85% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -11.94% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 4.80% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и VIGAX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 6.58% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 13.37% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 16.89% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 22.49% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 21.67% | +6.33% |
Сравнение комиссий BSGLX и VIGAX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и VIGAX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and VIGAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (6.58%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор