PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%13.73%

Доходность по периодам

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий BSGLX и EFCNX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.43

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

3.41

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.84

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.87

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

3.10

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.43

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSGLX и EFCNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и EFCNX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и EFCNX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-38.34%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-14.32%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-38.34%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

0.00%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-8.74%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

7.45%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и EFCNX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

0.00%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

5.20%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

22.14%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

23.15%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

22.85%

+5.32%